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    Faktor Zertifikat auf Symrise AG 6,00x Short Open End (UBS) Zertifikat

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    Letzter Kurs 31.05.24 Börse Frankfurt
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    20.000 STK
    Geldkurs 31.05.24
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    20.000 STK
    Briefkurs 31.05.24
    Derivate von UBS ab 0 EUR* beim SMARTBROKER+ handeln
    *Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten
    ISIN: DE000UL6RVA7 · WKN: UL6RVA

    Chart für Symrise AG Faktor 6,00x Short Open End (UBS) - UL6RVA

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    Wichtige Hinweise für den Anleger

    Tägliche 6-fache Partizipation in beide Richtungen an der Kursentwicklung von Symrise. Die Strategie des Zertifikates ist Short ausgerichtet.

    Basiswertinformationen auf Symrise AG

    SymriseAktie
    ISIN: DE000SYM9999 · WKN: SYM999
    109,78
     
    EUR
    +0,50 %
    +0,55 EUR
    Letzter Kurs 31.05.24 TTMzero

    Performancevergleich

    ZeitraumPerformance in %Performance in %
    Vortag0,00 %0,50 %
    1 Woche-23,60 %4,47 %
    1 Monat-48,09 %9,81 %
    3 Monate-65,31 %8,05 %
    6 Monate-62,01 %10,19 %
    Lfd. Jahr-8,69 %
    1 Jahr-21,73 %

    Aktueller Kurs zu UL6RVA

    BörsenplatzBörse Frankfurt
    Letzter Kurs0,68 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit31.05.24
    Eröffnung0,69 EUR
    Tageshoch0,71 EUR
    Tagestief0,68 EUR
    Vortageskurs0,68 EUR

    Stammdaten UL6RVA

    NameFaktor Zertifikat auf Symrise AG 6,00x Short Open End (UBS)
    ISINDE000UL6RVA7
    WKNUL6RVA
    Zertifikat-ArtFaktor
    Zertifikat-TypClassic
    StrategieShort
    Partizipationsfaktor6,00 x
    QuantoNein

    Kennzahlen

    KennzahlAbsolutRelativ
    RestlaufzeitOpen End
    Spread0,00 EUR0,00 %

    Handel

    BewertungstagOpen End
    AbwicklungsartBarausgleich
    Mindesthandelsgröße1 Stück
    NotierungStücknotiz
    Handelszeit8-20 Uhr

    Emission

    Emittent UBS
    KreditausfallschutzNein
    Emissionstag16.08.2023
    Erster Handelstag16.08.2023
    Emissionspreis4,69 EUR
    Emissionsvolumen10 Mio.
    Referenzkurs Basiswert90,94 EUR

    Anlage

    AnlageAktie
    ThemaChemie
    RegionDeutschland