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    Faktor Zertifikat auf Symrise AG 6,00x Short Open End (VON) Zertifikat

    2,54
     
    EUR
    +6,28 %
    +0,15 EUR
    Letzter Kurs 10:33:37 Börse Frankfurt
    2,49
     
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    Geldkurs 11:00:12
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    17.000 STK
    Briefkurs 11:00:12
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     *Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten
    ISIN: DE000VU777C9 · WKN: VU777C

    Chart für Symrise AG Faktor 6,00x Short Open End (VON) - VU777C

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    Wichtige Hinweise für den Anleger

    Tägliche 6-fache Partizipation in beide Richtungen an der Kursentwicklung von Symrise. Die Strategie des Zertifikates ist Short ausgerichtet.

    Basiswertinformationen auf Symrise AG

    SymriseAktie
    ISIN: DE000SYM9999 · WKN: SYM999
    109,50
     
    EUR
    -0,30 %
    -0,33 EUR
    Letzter Kurs 10:57:50 TTMzero

    Performancevergleich

    ZeitraumPerformance in %Performance in %
    Vortag4,60 %-0,30 %
    1 Woche0,00 %0,27 %
    1 Monat-41,31 %7,86 %
    3 Monate-47,15 %3,60 %
    6 Monate-59,15 %9,92 %
    Lfd. Jahr-9,12 %
    1 Jahr-18,69 %

    Aktueller Kurs zu VU777C

    BörsenplatzBörse Frankfurt
    Letzter Kurs2,54 EUR
    Performance+6,28 %
    Kurszeit10:33:37
    Eröffnung2,42 EUR
    Tageshoch2,58 EUR
    Tagestief2,41 EUR
    Vortageskurs2,39 EUR

    Stammdaten VU777C

    NameFaktor Zertifikat auf Symrise AG 6,00x Short Open End (VON)
    ISINDE000VU777C9
    WKNVU777C
    Zertifikat-ArtFaktor
    Zertifikat-TypClassic
    StrategieShort
    Partizipationsfaktor6,00 x
    QuantoNein

    Kennzahlen

    KennzahlAbsolutRelativ
    RestlaufzeitOpen End
    Spread0,01 EUR0,40 %

    Handel

    BewertungstagOpen End
    AbwicklungsartBarausgleich
    Mindesthandelsgröße1 Stück
    NotierungStücknotiz
    Handelszeit8-20 Uhr

    Emission

    Emittent Vontobel
    KreditausfallschutzNein
    Emissionstag09.06.2023
    Erster Handelstag12.06.2023
    Emissionspreis10,04 EUR
    Emissionsvolumen2 Mio.
    Referenzkurs Basiswert1.569,19 EUR

    Anlage

    AnlageAktie
    ThemaChemie
    RegionDeutschland